종투사 부른 금감원… “발행어음·IMA 만기 불일치 관리 강화해야”

금융감독원이 종합금융투자사업자(종투사)들을 불러 발행어음과 종합투자계좌(IMA)의 조달·운용 간 만기 불일치에 대한 유동성 관리를 고도화해야 한다고 강조했다. 아울러 내부통제 체계 정비 등 최근 커진 중동 리스크에 대비한 투자자 보호책이 필요하다고 당부했다.

17일 금감원은 10개 종투사의 최고재무책임자(CFO), 최고위험관리책임자(CRO)와 간담회를 개최했다고 밝혔다. 이날 간담회는 종투사의 리스크 현안을 논의하고, 업계의 상황과 의견을 청취하고자 마련됐다.

서재완 금감원 부원장보는 “최근 중동 상황으로 유가 등 시장 지표가 급변하는 가운데, 수익 추구에만 매몰돼 리스크 관리를 소홀히 하는 일이 없어야 한다”며 “내재된 위험 요인을 면밀히 살피고 선제적으로 대비해야 할 때”라고 강조했다.

서 부원장보는 이날 간담회에서 ▲시장 변동성 확대 관련 위험 관리 및 투자자 보호 강화 ▲유동성 관리 체계의 지속적인 고도화 ▲기업신용공여 심사 및 내부통제 체계 정비 ▲부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 여신에 대한 조속한 정리 ▲해외 투자자산의 리스크 관리 강화 등을 주문했다.

금감원은 급격한 시장 변화에 대비해 현실감 있는 스트레스 테스트를 실시하고, 컨틴전시 플랜(contingency plan·위기대응 계획)이 효과적으로 작동하는지 점검해야 한다고 짚었다. 또 고위험 상품 판매 관련 불완전 판매 예방을 위한 내부통제 강화도 필요하다고 했다.

특히 최근 발행어음과 IMA의 조달 규모가 확대되는 만큼, 조달과 운용 사이의 만기 불일치에 대한 유동성 관리가 체계적으로 이뤄져야 한다고 강조했다.

종투사의 기업신용공여 규모가 빠르게 증가하고 있는 상황에 맞춰 관련 내부통제 체계 및 심사 역량이 필요하다고도 주문했다. 금감원은 종투사의 리스크 관리 역량 강화를 위한 ‘기업신용공여 관련 모범규준’을 마련할 예정이다.

이밖에 금감원은 종투사의 부실채권 감축 이행 현황을 현장점검 등을 통해 엄정리 관리할 계획으로, 정리가 부진한 부동산 PF 부실 여신에 대해선 적극적인 채권 상각 등으로 익스포저(노출) 감축을 독려하라고 전했다.

서 부원장보는 “글로벌 부동산 경기 회복이 늦어지고 있으므로, 건전성 악화 우려에 대비해 해외 투자자산의 부실 징후를 조기에 식별하고, 예상되는 손실을 재무제표에 적시 반영하는 등 리스크 관리에 만전을 기해야 한다”고 말했다.

이날 간담회에 참석한 CFO와 CRO들도 업계에 직면한 리스크를 함께 직시하고, 금융시장 안정을 위한 공동 대응 방안을 모색해 나갈 필요성에 공감했다.

금감원 종투사를 포함한 증권사의 건전성·유동성 리스크를 지속적으로 점검하고, 잠재적 위험 요인을 적극 발굴 및 관리해 자본시장의 대내외 불확실성 확대, 돌발적인 시장 충격 등에 대응할 방침이다.