이더리움 스왑 대참사…거래 실수 한 번에 5000만달러 → 3만6000달러 ‘증발’

대규모 거래 시 충분한 시장 조사를 거치지 않으면 치명적인 손실로 이어질 수 있다 [사진: Reve AI]

[디지털투데이 홍진주 기자] 한 암호화폐 투자자가 약 5000만달러 규모의 토큰을 교환하려다 대부분의 자산을 잃는 사고가 발생했다. 단일 거래에서 자산 가치의 99% 이상이 사라지면서 디파이(DeFi) 거래 구조에 대한 경고 사례로 주목받고 있다.

12일(현지시간) 블록체인 매체 코인데스크에 따르면, 해당 사용자는 이자수익형 토큰인 EthUSDT 5043만달러어치를 aEthAAVE로 교환하려 했으나 대규모 토큰 교환 과정에서 99% 이상의 슬리피지(slippage)가 발생하면서 거래 가치가 약 3만6000달러 수준으로 줄어들었다. 결과적으로 해당 지갑에는 약 327개의 aEthAAVE 토큰만 남았다.

이 거래는 아베(Aave) 디파이 대출 프로토콜에서 사용되는 토큰을 다른 자산으로 교환하는 과정에서 발생했다. 거래는 탈중앙화 거래 경로 최적화 플랫폼인 코우 프로토콜(CoW Protocol)을 통해 실행된 것으로 알려졌다.

정확한 원인은 아직 확정되지 않았지만 분석가들은 극단적인 슬리피지가 발생했을 가능성을 지목하고 있다. 슬리피지는 의도한 체결가격과 실제 체결가격과의 차이로, 매매 주문을 넣었는데 주문이 요청대로 체결되지 않아 손해를 보는 것을 말한다. 실제로 대규모 주문이 유동성이 부족한 거래 풀에서 실행될 경우 가격이 급격히 왜곡되면서 예상보다 훨씬 불리한 가격에 거래가 체결될 수 있다.

또 다른 가능성으로는 잘못 설정된 거래 주문이나 라우팅 오류가 제기된다. 디파이 거래는 여러 스마트 계약을 거쳐 실행되는 경우가 많아 복잡한 경로에서 오류가 발생할 가능성이 존재한다.

스타니 쿨레초프(Stani Kulechov) 아베 창립자는 해당 사건과 관련해 사용자가 약 5000만달러 규모의 스왑을 시도했으며 인터페이스에서 비정상적인 슬리피지 경고가 표시됐다고 설명했다. 그는 사용자가 모바일 기기에서 경고 메시지를 확인한 뒤 거래를 진행한 것으로 보인다고 덧붙였다. 이어 해당 거래 과정에서 발생한 수수료 약 60만달러를 사용자에게 반환할 계획이라고 밝혔다.

다만 이번 사건은 단일 거래 규모만 보면 상당히 큰 손실이지만 시장 전체에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 보인다. 거래 결과로 남은 AAVE 토큰은 약 327개로, 전체 시장 유동성이나 시가총액에 비하면 매우 작은 규모이기 때문이다.

그럼에도 불구하고 이번 사건은 탈중앙화 금융 시장에서 대규모 자산을 거래할 때 유동성 구조와 슬리피지 위험을 충분히 고려해야 한다는 점을 다시 한 번 보여주는 사례로 평가된다. 특히 자동화된 차익거래 봇과 복잡한 거래 경로가 결합된 디파이 환경에서는 작은 설정 실수나 유동성 부족이 수천만 달러 규모의 손실로 이어질 수 있다는 점이 다시 확인됐다는 분석이 나온다.